Aucune différence : "Satyre" est le nom du mâle, "Mégère" celui de la femelle. Mais l'espèce est bien la même : Lasiommata megera.
Il en est de même pour une espèce proche, Lasiommata maera : le mâle s'appelle le Némusien, la femelle l'Ariane.
Le livre de Tristan Lafranchis La vie des papillons nous apprend que cela vient d'une tradition qui remonte au livre "Papillons d'Europe", du moine augustin Jacques Louis Florentin Engramelle (1779).
Sinon, le mâle possède une bande brune transversale sur les ailes antérieures, que la femelle n'a pas. Voir ici.
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JeanYves