Certaines peuvent être légèrement urticantes et il suffit de ne pas les toucher; il s'agit en général de chenilles abondamment poilues, encore que cela ne signifie pas qu'une chenille poilue soit forcément urticante.
Je pense à certains Lasiocampidae (Lasiocampa quercus, Macrothylacia rubi...) ou Lymantriidae (Orgya antiqua, Euproctis chrysorrhoea...) par exemple, qui sont réputées urticantes.
Mais je crois que les seules réellement dangereuses de ce point de vue au sein de la faune française sont les chenilles processionnaires. Celles-là sont à éviter, oui.
Les deux principales espèces en France sont la Processionnaire du chêne et la Processionnaire du pin.
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JeanYves